單項(xiàng)選擇題某投資者購買100個IBM股票的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為100美圓/股，假定股票現(xiàn)價為98美圓/股，有效期為2個月，期權(quán)價格為5美圓。如果到期時股票現(xiàn)價為90美圓/股，出售期權(quán)者的損益為（）。
A.-1000美圓
B.-500美圓
C.500美圓
D.1000美圓
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1.單項(xiàng)選擇題（）理論認(rèn)為在貸款或融資活動中，市場是低效的。
A.市場預(yù)期
B.資本定價
C.流動性偏好
D.市場分割
2.單項(xiàng)選擇題首先推出金融期權(quán)交易的是（）。
A.堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨交易所
D.費(fèi)城期貨交易所
3.單項(xiàng)選擇題考慮一個6個月期遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價為25元，交割價格為27元。則遠(yuǎn)期合約的多頭價值為（）。
A.-1.18元
B.-1.08元
C.1.08元
D.1.18元
4.單項(xiàng)選擇題考慮一個6個月期遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價為25元，交割價格為27元。則遠(yuǎn)期價格為（）。
A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元
5.單項(xiàng)選擇題140天期的年利率為8%，230天期的年利率為8.25%（連續(xù)復(fù)利、實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)為計息天數(shù)），則其短期國債期貨的報價為（）。
A.91.56
B.95.24
C.97.89
D.98.36
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兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
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期權(quán)的賣方必須追加保證金。
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以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
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若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
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以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
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