在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。