你可能感興趣的試題

陳、羅爾和羅斯在他們的多因素模型中發(fā)現(xiàn)（）。

A.紐約證券交易所的等權(quán)重市場指數(shù)和價值權(quán)重市場指數(shù)不能有效地預(yù)測證券收益
B.紐約證券交易所的價值權(quán)重指數(shù)錯誤地暗示著一個負(fù)的市場溢價
C.預(yù)期的證券收益由于通貨膨脹而發(fā)生了變化
D.a和b
E.ab和c

單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型可檢驗的條件是（）。

A.能知道真實市場投資組合的確切成分，并將其用于檢驗中
B.所有個別資產(chǎn)都包括在市場的代表中
C.市場的代表與真實的市場投資組合是高度負(fù)相關(guān)的
D.a和b
E.b和c

Garch模型利用（）作為形成對標(biāo)準(zhǔn)偏差的估計的信息。

你可能感興趣的試題

陳、羅爾和羅斯在他們的多因素模型中發(fā)現(xiàn)（）。

資本資產(chǎn)定價模型可檢驗的條件是（）。

陳、羅爾和羅斯在他們的多因素模型中發(fā)現(xiàn)（）。

資本資產(chǎn)定價模型可檢驗的條件是（）。