A.使用錯誤的參數(shù)
B.期權(quán)市場價格偏離均衡
C.BSM模型假定太多
D.BSM模型估計太復(fù)雜
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A.到期期限
B.紅利
C.無風(fēng)險利率
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
A.無風(fēng)險利率
B.標(biāo)的股票之系統(tǒng)風(fēng)險
C.市場的風(fēng)險收益偏好
D.資產(chǎn)的風(fēng)險中性概率
A.漂移項
B.隨機項
C.方差項
D.噪聲項
A.增量之間相互獨立
B.增量服從正態(tài)分布
C.增量之間具有相依性
D.增量服從t分布
A.行權(quán)價
B.期權(quán)有效期
C.無風(fēng)險利率
D.標(biāo)的資產(chǎn)收益
最新試題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。