單項(xiàng)選擇題由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，商業(yè)銀行不能正常提供部分、全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失，這指的是（）引發(fā)的操作風(fēng)險。

A.人員因素
B.內(nèi)部流程
C.系統(tǒng)缺陷
D.外部事件


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）。

A.風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
B.歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重
C.無法度量非線性金融工具的風(fēng)險
D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于VaR值的計量方法，下列論述中，正確的是（）。

A.方差一協(xié)方差法能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
B.方差一協(xié)方差法易高估實(shí)際的風(fēng)險值
C.歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險
D.蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)

4.單項(xiàng)選擇題（）就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法

5.單項(xiàng)選擇題一般而言，國別限額的大小與國家風(fēng)險程度成（）變動。

A.正向
B.反向
C.兩者沒有關(guān)系
D.同比例