單項選擇題甲、乙雙方達成名義本金為2500萬美元的1年期美元兌人民幣貨幣互換協(xié)議，美元兌人民幣的協(xié)議價格為6.4766。約定每3個月支付一次利息，甲方以固定利率8.29%支付人民幣利息，乙方以3個月Libor＋30bps 支付美元利息。若當(dāng)前3個月期Libor 為7.35%，則該互換交易首次付息日（）。（1bp＝0.01%）
A.甲方向乙方支付約52萬美元，乙方向甲方支付約311萬人民幣
B.乙方向甲方支付約52萬美元，甲方向乙方支付約336萬人民幣
C.乙方向甲方支付約52萬元人民幣，甲方向乙方支付約311萬美元
D.甲方向乙方支付約336萬元人民幣，乙方向甲方支付約48萬美元
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1.單項選擇題7月初，某經(jīng)銷商以5430元/噸的價格買入1000噸大豆現(xiàn)貨，同時賣出9月份大豆期貨合約做套期保值。建倉價格為5460元/噸。一個月后，該經(jīng)銷商賣出現(xiàn)貨，同時在期貨市場平倉，此時的基差為－50元/噸。則其套期保值效果為（）。（不計手續(xù)費等費用）
A.不完全套期保值，且有凈虧損10000元
B.不完全套期保值，且有凈虧損20000元
C.不完全套期保值，且有凈盈利10000元
D.不完全套期保值，且有凈盈利20000元
2.單項選擇題某交易者在4月份以4.97港元/股的價格購買一張9月份到期，執(zhí)行價格為80.00港元/股的某股票看漲期權(quán)，同時他又以1.73港元/股的價格賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為87.5港元/股的該股票看漲期權(quán)（不考慮交易費用），交易者通過該策略承擔(dān)的最大可能虧損為（）港元/股。
A.3.24
B.1.73
C.4.97
D.6.7
3.單項選擇題4月2日，某外匯交易商以1英鎊＝4.5238美元的價格賣出40手6月英鎊兌美元期貨合約。4月6日，該交易商分別以1英鎊＝4.5099美元和1英鎊＝4.5351美元的價格各買入20手6月英鎊兌美元期貨合約平倉（合約規(guī)模為62500英鎊）。則該交易商期貨交易的盈虧為（）（不計手續(xù)費等費用）。
A.虧損5750美元
B.盈利3250美元
C.盈利5750美元
D.虧損3250美元
4.單項選擇題假設(shè)6月和9月的美元兌人民幣期貨價格分別為6.1050和6.1000，交易者賣出200手6月合約，同時買入200手9月合約進行套利。1個月后，6月合約和9月合約的價格分別變?yōu)?.1025和6.0990，交易者同時將上述合約平倉，則交易者（）。（合約規(guī)模為10萬美元/手，不計手續(xù)費等費用）
A.盈利30000元人民幣
B.虧損30000元人民幣
C.虧損50000美元
D.盈利50000美元
最新試題
下列對點價交易的描述，正確的是（）。
題型：多項選擇題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）
題型：判斷題
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
題型：單項選擇題
下列商品中，價格之間有互補關(guān)系的有（）。
題型：多項選擇題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
題型：多項選擇題
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：單項選擇題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
題型：單項選擇題
在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。
題型：多項選擇題
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
題型：多項選擇題
下列（）是實值期權(quán)。
題型：多項選擇題