判斷題

Fama和French提出的三因素模型與CAPM相比，缺乏CAPM的類似的解釋機(jī)理，更多的是一種實(shí)證發(fā)現(xiàn)，甚至是“數(shù)據(jù)加工（DataMining）”的結(jié)果。

答案：正確

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Fama和French提出的三因素模型中，作為三因素之一的規(guī)模因素等于小市值公司與大市值公司股票的市值之差。

答案：錯(cuò)誤

在多因素模型中，由于股票收益共同變動(dòng)的唯一原因是模型中共同因素的變動(dòng)，因此不同股票的隨機(jī)項(xiàng)之間相互獨(dú)立，其協(xié)方差為0。

答案：正確

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