高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

若當前歐式看漲期權價格為1美元，給出套利方案和結果。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。