你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

互換交易合約的期限一般為（）。

A.短期
B.中短期
C.中長(zhǎng)期
D.長(zhǎng)期

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于期權(quán)價(jià)格敏感性指標(biāo)敘述不正確的是（）。

A.看漲期權(quán)的Rho一般為正的，看跌期權(quán)的Rho一般為負(fù)的
B.Theta是用來(lái)衡量權(quán)利期間對(duì)期權(quán)價(jià)格之影響程度的敏感性指標(biāo)
C.無(wú)論是現(xiàn)貨期權(quán)還是期貨期權(quán)，其看漲期權(quán)的Lambda都等于看跌期權(quán)的Lambda
D.一般的說(shuō)，當(dāng)期權(quán)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)，Delta的絕對(duì)值將趨近于1獲0，此時(shí)Gamma將趨近于1

美元利率互換的價(jià)差通常為（）。

你可能感興趣的試題

互換交易合約的期限一般為（）。

關(guān)于期權(quán)價(jià)格敏感性指標(biāo)敘述不正確的是（）。

美元利率互換的價(jià)差通常為（）。

關(guān)于期權(quán)價(jià)格敏感性指標(biāo)敘述不正確的是（）。