A.基本策略陳舊
B.實(shí)現(xiàn)手段新穎
C.不存在任何風(fēng)險(xiǎn)
D.具有相當(dāng)大的隨機(jī)性
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A.市場(chǎng)無(wú)摩擦性
B.無(wú)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)參與者厭惡風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)不存在套利機(jī)會(huì)
A.戰(zhàn)略管理
B.風(fēng)險(xiǎn)管理
C.運(yùn)營(yíng)決策
D.政策制定
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
A.互換
B.期貨
C.期權(quán)
D.遠(yuǎn)期
A.金融期貨
B.遠(yuǎn)期匯率協(xié)議
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.股票期權(quán)
最新試題
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。