A.規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.套利
C.投機(jī)
D.無(wú)任何顯著作用
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A.看漲期權(quán)多頭+看跌期權(quán)空頭
B.看漲期權(quán)空頭+看跌期權(quán)多頭
C.標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看跌期權(quán)多頭
D.標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看漲期權(quán)空頭
A.基本策略陳舊
B.實(shí)現(xiàn)手段新穎
C.不存在任何風(fēng)險(xiǎn)
D.具有相當(dāng)大的隨機(jī)性
A.市場(chǎng)無(wú)摩擦性
B.無(wú)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)參與者厭惡風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)不存在套利機(jī)會(huì)
A.戰(zhàn)略管理
B.風(fēng)險(xiǎn)管理
C.運(yùn)營(yíng)決策
D.政策制定
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
最新試題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
看漲期權(quán)又可以被稱(chēng)為（）
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類(lèi)別（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）