多項(xiàng)選擇題回溯期權(quán)的特點(diǎn)包括（）。

A.執(zhí)行價格是持有者自主選擇的
B.如果是回溯賣權(quán)，則是出現(xiàn)過的最低價
C.如果是回溯買權(quán)，則是出現(xiàn)過的最高價
D.這種期權(quán)費(fèi)往往較高


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期合約必要因素包括（）。

A.支付的定金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.到期日
D.交割價格

2.多項(xiàng)選擇題金融衍生產(chǎn)品的功能包括（）。

A.規(guī)避市場風(fēng)險
B.套利
C.投機(jī)
D.無任何顯著作用

3.多項(xiàng)選擇題標(biāo)的資產(chǎn)空頭和看跌期權(quán)空頭分別是指（）。

A.看漲期權(quán)多頭+看跌期權(quán)空頭
B.看漲期權(quán)空頭+看跌期權(quán)多頭
C.標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看跌期權(quán)多頭
D.標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看漲期權(quán)空頭

4.多項(xiàng)選擇題程序控制交易獲取套利機(jī)會的顯著特點(diǎn)是（）。

A.基本策略陳舊
B.實(shí)現(xiàn)手段新穎
C.不存在任何風(fēng)險
D.具有相當(dāng)大的隨機(jī)性

5.多項(xiàng)選擇題金融工程建立模型來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險度量化所需做出的假設(shè)包括（）。

A.市場無摩擦性
B.無對手風(fēng)險
C.市場參與者厭惡風(fēng)險
D.市場不存在套利機(jī)會