A.越差
B.越好
C.不確定
D.減弱
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A.復(fù)式計(jì)息
B.單式計(jì)息
C.各期加總
D.單復(fù)結(jié)合
A.看漲期權(quán)多頭
B.看漲期權(quán)空頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
A.看漲期權(quán)多頭
B.看漲期權(quán)空頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
A.考克斯（Cox）
B.費(fèi)雪.布萊克（Fisher Black）和麥隆.舒爾斯（Myron Scholes）
C.羅伯特.莫頓（Robert Merton）
D.馬柯維茨（Markowitz）
A.消除風(fēng)險(xiǎn)
B.分散風(fēng)險(xiǎn)
C.減少風(fēng)險(xiǎn)
D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。