A.買進(jìn)該項(xiàng)資產(chǎn)的看跌期權(quán)
B.賣出該項(xiàng)資產(chǎn)的看跌期權(quán)
C.買進(jìn)該項(xiàng)資產(chǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出該項(xiàng)資產(chǎn)的看漲期權(quán)
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A.越差
B.越好
C.不確定
D.減弱
A.復(fù)式計(jì)息
B.單式計(jì)息
C.各期加總
D.單復(fù)結(jié)合
A.看漲期權(quán)多頭
B.看漲期權(quán)空頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
A.看漲期權(quán)多頭
B.看漲期權(quán)空頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
A.考克斯(Cox)
B.費(fèi)雪.布萊克(Fisher Black)和麥隆.舒爾斯(Myron Scholes)
C.羅伯特.莫頓(Robert Merton)
D.馬柯維茨(Markowitz)
最新試題
根據(jù)CAPM理論,漂移率的大小取決于哪些因素?()
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán),同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF()時(shí),該投資者可以盈利。
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場(chǎng)假說一致?()
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為()
關(guān)于股指期貨,以下說法不正確的是()
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件?()
采取做市商制度,可以提升互換的市場(chǎng)效率。
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是()
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有()