問答題

【計(jì)算題】

假設(shè)6個月期利率是9％，12個月期利率是10％，求： 
（1）6×12FRA的定價； 
（2）當(dāng)6個月利率上升1％時，F(xiàn)RA的價格如何變動？ 
（3）當(dāng)12個月利率上升1％時，F(xiàn)RA的價格如何變動？ 
（4）當(dāng)6個月和12個月利率均上升1％時，F(xiàn)RA的價格如何變動？

答案：

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