單項選擇題巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中對市場風險內(nèi)部模型持有期的要求為()個營業(yè)日。

A.1
B.3
C.7
D.10


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2.單項選擇題外匯敞口分析的局限性主要表現(xiàn)在()

A.缺口分析也未考慮因利率環(huán)境改變而引起的支付時間的變化,即忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異
B.對于利率的大幅變動(大于1%),由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系,因此結(jié)果就不再準確
C.忽略了各幣種匯率變動的相關(guān)性,難以揭示由于各幣種匯率變動的相關(guān)性所帶來的匯率風險
D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合,無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險要素的非線性變化

3.單項選擇題()可用于衡量銀行經(jīng)濟價值對利率變動的敏感性。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.敏感性分析

5.單項選擇題()是指將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.敏感性分析