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【簡(jiǎn)答題】為什么在為期權(quán)定價(jià)時(shí)可以采用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法?
答案:
從B-S-M偏微分方程可以看出,衍生證券價(jià)格決定方程中出現(xiàn)的變量皆為客觀變量,包括,當(dāng)前市價(jià),時(shí)間,價(jià)格波動(dòng)率和無風(fēng)險(xiǎn)利...
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【簡(jiǎn)答題】當(dāng)預(yù)測(cè)股票價(jià)格下跌時(shí),投資者可以構(gòu)造哪些期權(quán)組合?
答案:
在預(yù)期股票價(jià)格下跌時(shí),投資者為了獲利可以投資看跌期權(quán)多頭、看漲期權(quán)空頭、熊市差價(jià)組合、看漲期權(quán)的熊市反向?qū)墙M合、看漲期...
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【計(jì)算題】求歐式看漲期權(quán)對(duì)無收益標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的敏感性。
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