問答題

【簡(jiǎn)答題】為什么在為期權(quán)定價(jià)時(shí)可以采用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法？

答案：從B-S-M偏微分方程可以看出，衍生證券價(jià)格決定方程中出現(xiàn)的變量皆為客觀變量，包括，當(dāng)前市價(jià)，時(shí)間，價(jià)格波動(dòng)率和無風(fēng)險(xiǎn)利...

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答案：在預(yù)期股票價(jià)格下跌時(shí)，投資者為了獲利可以投資看跌期權(quán)多頭、看漲期權(quán)空頭、熊市差價(jià)組合、看漲期權(quán)的熊市反向?qū)墙M合、看漲期...

【計(jì)算題】求歐式看漲期權(quán)對(duì)無收益標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的敏感性。

答案：