A.銀行交易賬戶中與利率相關(guān)的工具
B.銀行交易賬戶中的股票
C.所有外匯及商品頭寸
D.以上都是
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未來建立風險價值（VaR）模型，銀行必須：
1.知道當前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當前市場價值
3.估計頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計市場價格變動，這種變動應(yīng)符合所有市場價格的相互依賴情況
5.使用變動后的市場價格重估頭寸
其中可以從銀行每日會計程序中得到數(shù)據(jù)的是（）？
A.12
B.123
C.125
D.1234
A.即期匯率
B.遠期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)
A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型
A.基差風險
B.利率風險
C.匯率風險
D.信用風險
A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個差價得出
D.在基準收益率曲線上加減一個差價得出
最新試題
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
美國監(jiān)管當局認為Basel II的適用對象為: （）。
當發(fā)生客戶違約時，銀行因為沒有對抵押物的所有權(quán)而無力實現(xiàn)抵押價值屬于：（）。
為了實施對利率風險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
若監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。
支柱3所要求的披露風險領(lǐng)域不包括（）。
“旨在提升價值和改善組織運行的獨立、客觀的保證和咨詢活動”是：（）。
忽視風險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
在某些國家，監(jiān)管機構(gòu)可以要求審計師以監(jiān)管機構(gòu)名義進行某些屬于監(jiān)管職責的工作，但不包括: （）。