單項選擇題達爾塔銀行探討資產(chǎn)證券化業(yè)務。它最不可能使用證券化來（）。
A.為新增債務的發(fā)行提供現(xiàn)金源
B.從戰(zhàn)略上釋放風險和監(jiān)管資本來重新調(diào)配
C.開發(fā)銀行的新利潤中心
D.增加銀行資產(chǎn)負債表的透明度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題以下哪一個度量指標指出了在信用資產(chǎn)組合的預期損失和非預期損失之間的差值？（）
A.信用風險價值
B.違約概率
C.違約損失率
D.修正久期
2.單項選擇題一位銀行客戶選擇首付款較低，償還金額隨著時間推移逐漸增加的住房抵押產(chǎn)品，客戶選擇該產(chǎn)品的原因是由于他直到在貸款開始幾年內(nèi)他將難以承擔貸款還款金額。銀行對于這種類型的抵押貸款采用普通抵押貸款的違約概率（PD）假設，會低估違約風險并暴露與（）。
A.道德風險
B.逆向選擇
C.銀行投機
D.抽樣偏差
3.單項選擇題在管理信用組合的整體風險時，以下四個因素中起著最重要作用的是（）？
A.風險偏好
B.復雜信用資產(chǎn)組合的風險管理工具
C.管理特殊風險的資源
D.采用信用違約互換以抵消信用風險的能力
4.單項選擇題信用評級分析師要確定一個新的三年期貸款的逾期違約久期，其第一年發(fā)生違約的可能性為2%，第二年發(fā)生違約的可能性為3%，第三年發(fā)生違約的可能性為5%。該三年期貸款的預期違約久期為（）。
A.1.5年
B.2.1年
C.2.3年
D.3.7年
5.單項選擇題信用風險分析員正在評估量化信用風險暴露的因素。借款人無法在給定時間（期間）全額賠付或及時償還債務的風險，通常指的是（）。
A.違約損失率
B.違約風險暴露
C.違約概率
D.違約久期
最新試題
確保Basel II的實施的職責屬于：（）。
題型：單項選擇題
FSA所劃分的業(yè)務風險不包括：（）。
題型：單項選擇題
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果，機構可以減少操作風險暴露以：（）。
題型：單項選擇題
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括（）。
題型：單項選擇題
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
題型：單項選擇題
當發(fā)生客戶違約時，銀行因為沒有對抵押物的所有權而無力實現(xiàn)抵押價值屬于：（）。
題型：單項選擇題
銀行滿足監(jiān)管當局規(guī)定的最低資本要求：（）。
題型：單項選擇題
2000年英國的金融服務局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
題型：單項選擇題
銀行對于無法計量之風險應該：（）。
題型：單項選擇題
當銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時，監(jiān)管當局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
題型：單項選擇題