單項(xiàng)選擇題

利用VaR模型法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)必須使用的置信度為（）。

A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題
VaR法告訴我們的是什么？（）
A.說(shuō)明了投資回報(bào)的概率，也說(shuō)明了具體的回報(bào)金額
B.說(shuō)明了損失的概率但是沒(méi)能說(shuō)明具體的最大損失
C.說(shuō)明了損失的概率，也說(shuō)明具體的最大損失
D.說(shuō)明了投資回報(bào)的概率，也說(shuō)明了具體的投資收益情況
單項(xiàng)選擇題
除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)。定性中的返回檢測(cè)就是把（）。
A.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否