單項(xiàng)選擇題2013年記賬式附息（三期）國債，票面利率為3.42％，到期日為2020年1月24日。對應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0167。2015年4月3日上午10時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格為99.640，期貨價(jià)格為97.525。則國債基差為（）。
A.0.4861
B.0.4862
C.0.4863
D.0.4864
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1.單項(xiàng)選擇題下列不屬于跨期套利的形式的是（）。
A.牛市套利
B.熊市套利
C.蝶式套利
D.跨品種套利
2.單項(xiàng)選擇題在外匯掉期交易中交易雙方分為發(fā)起方和報(bào)價(jià)方，雙方會(huì)使用兩個(gè)約定的匯價(jià)交換貨幣。這兩個(gè)約定的匯價(jià)被稱為（）。
A.掉期發(fā)起價(jià)
B.掉期全價(jià)
C.掉期報(bào)價(jià)
D.掉期終止價(jià)
3.單項(xiàng)選擇題3月初，某輪胎企業(yè)為了防止天然橡膠原料價(jià)格進(jìn)一步上漲，買人7月份天然橡膠期貨合約100手（每手10噸），成交價(jià)格為24000元／噸，對其未來生產(chǎn)需要的1000噸天然橡膠進(jìn)行套期保值。當(dāng)時(shí)現(xiàn)貨市場天然橡膠價(jià)格為23000元／噸。之后天然橡膠未漲反跌。至6月初，天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)格跌至20000元／噸。該企業(yè)按此價(jià)格購入天然橡膠現(xiàn)貨1000噸，與此同時(shí)，將天然橡膠期貨合約對沖平倉，成交價(jià)格為21000元／噸。該輪胎企業(yè)的盈虧狀況為（）。
A.盈虧相抵
B.盈利200元／噸
C.虧損200元／噸
D.虧損400元／噸
4.單項(xiàng)選擇題一筆1M／2M的美元兌人民幣掉期交易成交時(shí)，銀行（報(bào)價(jià)方）報(bào)價(jià)如下：美元兌人民幣即期匯率為6．2340／6．2343（1M）近端掉期點(diǎn)為40．01／45．23（bp）（2M）遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)為55．15／60．15（bp）作為發(fā)起方的某機(jī)構(gòu)，如果交易方向是先買入、后賣出，則近端掉期全價(jià)為（）。
A.6.238823
B.6.239815
C.6.238001
D.6.240015
5.單項(xiàng)選擇題上海證券交易所2015年2月9日掛牌上市的股票期權(quán)是上證50ETF，合約的標(biāo)的是（）。
A.上證50股票價(jià)格指數(shù)
B.上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
C.深證50股票價(jià)格指數(shù)
D.滬深300股票價(jià)格指數(shù)
最新試題
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列商品中，價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
題型：多項(xiàng)選擇題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
題型：判斷題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
題型：單項(xiàng)選擇題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列對點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價(jià)成交。（）
題型：判斷題