A.希望以較低成本買進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)，可考慮賣出看跌期權(quán)
B.為增加標(biāo)的資產(chǎn)多頭的利潤(rùn)，可考慮賣出看漲期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)可用于對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)，可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)賺取權(quán)利金
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A.標(biāo)的資產(chǎn)處于牛市
B.預(yù)期后市看漲
C.認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)見底
D.預(yù)期后市看跌
A.看漲期權(quán)買方
B.看漲期權(quán)賣方
C.看跌期權(quán)買方
D.看跌期權(quán)賣方
A.新上市的品種和新上市的期貨合約，其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的2倍或者3倍
B.在某一期貨合約交易的過(guò)程中，當(dāng)合約價(jià)格方向連續(xù)漲跌停板、遇國(guó)家法定長(zhǎng)假，或其他交易所認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化時(shí)，交易所可以根據(jù)其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其漲跌停板幅度
C.對(duì)同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的，其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的最高值確定
D.對(duì)同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的，其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的中間值確定
A.以約定的某月份期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上加減一個(gè)升貼水來(lái)確定
B.點(diǎn)價(jià)交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價(jià)的方式，交易雙方需要參與期貨交易
C.根據(jù)具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，可分為買方叫價(jià)交易和賣方叫價(jià)交易
D.目前，在一些大宗商品貿(mào)易中，點(diǎn)價(jià)交易已經(jīng)得到了普遍應(yīng)用
A.看漲期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格小于標(biāo)的物價(jià)格
B.看漲期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的物價(jià)格
C.看跌期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的物價(jià)格
D.看跌期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格小于標(biāo)的物價(jià)格
最新試題
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
下列商品中，價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有（）。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉(cāng)的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。