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問答題 下表是上證指數(shù)和法國巴黎CAC指數(shù)從2001年以來的收益率，請據(jù)此計算上證指數(shù)和法國巴黎CAC指數(shù)收益率之間的相關(guān)系數(shù)。

參考答案： ①計算上證指數(shù)收益率均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為14.19%、52.62%，巴黎CAC指數(shù)收益率均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.71%、20...

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1.問答題 上海市場、法國市場和德國市場有關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示，請計算：①將資金等分投資在上海市場和深圳市場的投資組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險；
②將資金三等分投資在上海市場、德國市場和法國市場所構(gòu)建的組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險；
③對上述兩個投資組合的優(yōu)劣進行評價。

參考答案：①組合的預(yù)期收益率為24.49%，標(biāo)準(zhǔn)差約為61.68%；
②約為13.06%，標(biāo)準(zhǔn)差約為21.84%；

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2.問答題 下表是兩只證券的收益率，請計算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。

參考答案：①證券A和證券B的收益率均值分別為20%和15%；
②證券A和證券B收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.079057和0.0...

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3.問答題 下表是兩只證券的收益率，請計算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。

參考答案：①證券A和證券B的收益率均值都為20%；
②證券A和證券B收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.079057和0.079057...

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4.問答題 證券A、B收益率分布如下表。某投資者有三種選擇：①全部買入證券A；②全部買入證券B；③將資金等比例投放在證券A、B的組合上。問：該投資者應(yīng)如何選擇？為什么？

參考答案：①計算證券A和證券B的預(yù)期收益率分別為10.5%、6%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為18.90%、14.73%；
②計算協(xié)方差...

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5.問答題 假設(shè)你可以用無風(fēng)險利率2%借貸資金，你有50000元可以用于投資。下面有兩只股票的資料，問：①如果你將資金50000元的30%投資于股票X，70%投資于股票Y，你的投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差為多少？②如果上述投資組合是一個有效組合，你要讓你50000元的投資獲得12%的預(yù)期收益率，你應(yīng)該如何分配你的資金？

參考答案：①組合的預(yù)期收益率約為18.6%，標(biāo)準(zhǔn)差為46.44%。②60.24%的資金投資在組合上，即9036元購買股票X，210...

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