A.X和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是1
D.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
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A.標(biāo)準(zhǔn)差用于反映概率分布中各種可能結(jié)果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同,標(biāo)準(zhǔn)差越大,風(fēng)險(xiǎn)越大
C.變異系數(shù)越大,方案的風(fēng)險(xiǎn)越大
D.在各方案期望值不同的情況下,應(yīng)借助于方差衡量方案的風(fēng)險(xiǎn)程度
A.貨幣政策變化
B.國(guó)家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動(dòng)
D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手被外資并購(gòu)
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合,所以報(bào)酬最大
D.一般情況下,隨著更多的證券加入到投資組合中,整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來(lái)越慢
A.10%
B.10.5%
C.10.25%
D.9.5%
A.3052.55萬(wàn)元和1年
B.3357.81萬(wàn)元和1年
C.3693.59萬(wàn)元和1年
D.3052.55萬(wàn)元和2年
最新試題
下列關(guān)于資金時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的表述中,不正確的有()。
計(jì)算A與B方案的標(biāo)準(zhǔn)差;
如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2,計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
下列關(guān)于永續(xù)年金的說(shuō)法中,正確的有()。
關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中,正確的是()。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y,兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算,投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是()。
遞延年金具有如下特點(diǎn)()。
如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)等于1,計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差;
甲公司平價(jià)發(fā)行5年期的公司債券,債券票面利率為10%,每半年付息一次,到期一次償還本金。該債券的有效年利率是()。
下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集曲線的說(shuō)法中,正確的是()。