A.公司的規(guī)模比貝塔值更能描述投資組合的收益率 B.貝塔值比公司的規(guī)模更能描述投資組合的收益率 C.貝塔值比市場/賬面比率更能描述投資組合的收益率 D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素比貝塔值更能描述投資組合的收益率 E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
A.單因素模型在估計(jì)證券收益率方面有更好的解釋功能 B.宏觀經(jīng)濟(jì)變量不能解釋證券收益率的估計(jì) C.通過合理的投資組合,可以防止某些經(jīng)濟(jì)因素對未來消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生影響 D.多因素模型無效 E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
A.風(fēng)險(xiǎn)因素特征 B.在投資組合中防止基本風(fēng)險(xiǎn)因素的趨同 C.證明保值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與解釋功能 D.ab和c E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確