欧美日韩视频高清一区,亚洲欧洲精品一区二区三区波多野,精品一区二区无码免费在线观看

問答題某公司獲得一筆浮動利率貸款，金額為1000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個月LIBOR。公司擔心在今后2年內(nèi)市場利率水平會上升，于是購買了一項利率上限，有效期2年，執(zhí)行價格為5%，參考利率為3個月LIBOR，期權(quán)費率為1%，公司支付的期權(quán)費用金額為10萬美元。每年以360天計算，每季度以90天計算。若第一個付息日到來時LIBOR為5.5%，該公司獲得的交割金額為多少？

參考答案： 公司獲得的交割金額=10000000×(5.5%-5%)×90/360=12500美元

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.問答題假設倫敦國際金融期貨權(quán)交易所的6個月期英鎊合約交易單位為500000英鎊。一家公司的財務經(jīng)理以5%的利率借了100萬英鎊，期限為6個月。6個月后，貸款將會展期，這位財務經(jīng)理擔心那時利率會上升，所以決定賣出6個月的倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所的短期英鎊期貨，以對沖利率風險。請問：他需要賣出多少份合約？

參考答案：應進行空頭對沖，需要賣出的合約份數(shù)=1000000/500000=2份

2.問答題某銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為5年，利率敏感性負債平均持續(xù)期為4年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為1500元，利率敏感性負債現(xiàn)值為3000億。在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風險，是表現(xiàn)在利率上升時，還是表現(xiàn)在利率下降時？

參考答案：該銀行處于持續(xù)負缺口，其未來利潤下降的風險表現(xiàn)在利率上升時。

3.問答題某銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為5年，利率敏感性負債平均持續(xù)期為4年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為1500元，利率敏感性負債現(xiàn)值為3000億。持續(xù)期缺口是多少年？

參考答案：持續(xù)缺口年數(shù)=5-4×(3000/1500)=-3年

4.問答題 某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表可簡化如下：

當利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負債的利率都增加2個百分點以后，該銀行的利潤是多少？

參考答案：銀行利潤=1500×7%+6500×5%-3500×6%-4500×4%=40億元

點擊查看完整答案

5.問答題 某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表可簡化如下：

當所有的資產(chǎn)的利率是5%，而所有的負債的利率是4%時，該銀行的利潤是多少？

參考答案：銀行利潤=(1500+6500)×5%-(3500+4500)×4%=80億元