若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。