自2008年信貸危機以來，OIS已經取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

以下哪一項對看漲期權的描述是正確的？（）

兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。

認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

若當前歐式看漲期權價格為5美元，給出套利方案和結果。

當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。