金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。