已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。

以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）

以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。

高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。