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問答題

【案例分析題】
A股票和B股票在5種不同經(jīng)濟(jì)狀況下預(yù)期報(bào)酬率的概率分布如下表所示：

假設(shè)A股票和B股票收益率的相關(guān)系數(shù)為-1，計(jì)算A股票和B股票報(bào)酬率的協(xié)方差。

答案：

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【【案例分析題】】
A股票和B股票在5種不同經(jīng)濟(jì)狀況下預(yù)期報(bào)酬率的概率分布如下表所示：

假設(shè)A股票和B股票收益率的相關(guān)系數(shù)為-1，計(jì)算A股票和B股票報(bào)酬率的協(xié)方差。

答案：

【案例分析題】
A股票和B股票在5種不同經(jīng)濟(jì)狀況下預(yù)期報(bào)酬率的概率分布如下表所示：

根據(jù)上一題計(jì)算A股票和B股票在不同投資比例下投資組合的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)離差。

答案：

【案例分析題】
A股票和B股票在5種不同經(jīng)濟(jì)狀況下預(yù)期報(bào)酬率的概率分布如下表所示：

已知A股票的必要收益率為10%，市場組合的收益率為12%，無風(fēng)險收益率為4%，則A股票的β系數(shù)為多少？

答案：

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