單項選擇題

使用下列信息回答問題:

效用方程中的變量A代表()。

A.投資者的收益要求
B.投資者的風險厭惡程度
C.資產組合的確定等價率
D.資產組合要求的最小效用
E.以上各項均不準確


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2.單項選擇題假設投資者的效用函數為U=E(r)-3/2(σ2)為了使預期效用最大化,她應選擇下列哪一項投資()。

A.有60%的概率獲得10%的收益,有40%的概率獲得5%的收益
B.有40%的概率獲得10%的收益,有60%的概率獲得5%的收益
C.有60%的概率獲得12%的收益,有40%的概率獲得5%的收益
D.有40%的概率獲得12%的收益,有60%的概率獲得5%的收益
E.以上各項均不準確