單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于歐式看漲期權(quán)的描述中哪項(xiàng)是錯(cuò)誤的（）

A.只能在到期日行權(quán)
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格越低則期權(quán)價(jià)值越大
C.標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率越高則期權(quán)價(jià)值越大
D.價(jià)格高于對(duì)應(yīng)的美式看漲期權(quán)

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單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性原理表述正確的是（）

A.假設(shè)所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是有風(fēng)險(xiǎn)利率
B.風(fēng)險(xiǎn)中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定價(jià)結(jié)果只能近似正確
C.在風(fēng)險(xiǎn)中性的世界里，將期望值用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)，可得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者不考慮風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

股票多頭與看漲期權(quán)空頭的組合，稱為（）

A.備?？礉q期權(quán)承約
B.保護(hù)性看跌期權(quán)
C.多頭對(duì)敲
D.空頭對(duì)敲

以下關(guān)于歐式看漲期權(quán)的描述中哪項(xiàng)是錯(cuò)誤的（）

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下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性原理表述正確的是（）

股票多頭與看漲期權(quán)空頭的組合，稱為（）

股票多頭與看漲期權(quán)空頭的組合，稱為（）