單項選擇題當前股票價格為20元，執(zhí)行價格為18元，6個月的無風險利率為5%，則6個月的歐式看漲期權的價格上下限為（）
A.20元和2.44元
B.18元和2.44元
C.20元和2元
D.18元和2元
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1.單項選擇題當投資者擔心持有的股票價格下跌，可通過下列什么交易策略來規(guī)避風險（）
A.賣空股票
B.買入看跌期權
C.進入期貨短頭寸
D.以上皆可
2.單項選擇題一項看漲期權的執(zhí)行價格為35元，期權價格為2元，另一項看跌期權的執(zhí)行價格也為35元，但是期權價格為3元，則沒有保險的看跌期權的持有者的最大收益以及沒有保險的看漲期權的發(fā)行者的最大收益分別為（）
A.32元和2元
B.35元和2元
C.32元和3元
D.35元和3元
3.單項選擇題考慮一個牛市差價策略，執(zhí)行價格為25元的看漲期權的價格為4元，執(zhí)行價格為40元的看漲期權的價格為1元，如果在到期日，股價上升至55元，那么在到期日實施期權的凈利潤為（）
A.10元
B.12元
C.15元
D.18元
4.單項選擇題兩種歐式期權的執(zhí)行價格均為40元，3個月到期，股票現(xiàn)行市價為42元，看跌期權的價格為2元，如果3個月期的無風險利率是4%，那么看漲期權的價格為（）
A.2.4元
B.4.4元
C.6.4元
D.8.4元
5.單項選擇題當無風險利率為0時，下列關于看漲-看跌期權平價關系式的描述哪一項是正確的（）
A.C+X=P+S
B.C+X〉P+S
C.C+X〈P+S
D.以上皆不正確
最新試題
合資型結構特點保證了項目發(fā)起人的責任以其在項目公司中認購（）的為限，從而有效地規(guī)避了風險。
題型：單項選擇題
項目融資中資金的來源主要包括（）資本兩大類。
題型：單項選擇題
股票融資主要發(fā)生在證券（）市場。
題型：單項選擇題
（）證券融資發(fā)行方式會形成承銷者承擔全部發(fā)行風險，收益也很高。
題型：單項選擇題
債券融資與股票融資的成本不同，二者關系是（）
題型：單項選擇題
合資型結構的項目公司中依據(jù)（）享有對公司的控制權和收益權。
題型：單項選擇題
股票（）發(fā)行通常在以現(xiàn)有股東分攤形式發(fā)行股票時采用這種方式，且必須經股東大會的特別決議認可。
題型：單項選擇題
（）風險指公司負債利率上升，導致公司資金成本增加，從而降低公司經營收益的風險。
題型：單項選擇題
匯率變動風險屬于項目融資風險中的（）
題型：單項選擇題
（）結構反映了項目股東各方出資額和相應的權益。
題型：單項選擇題