問答題

【案例分析題】假設(shè)目前股票指數(shù)為50點(diǎn)。某分析師試圖用二叉樹模型來給2年期的股指歐式期權(quán)定價。假設(shè)股指在每年年末上漲20%或下跌20%。年化利率為6%，在2年內(nèi)沒有發(fā)放股息。建立一個2期的股票指數(shù)價格的二叉樹模型。

答案：

2期的二叉樹模型如下

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答案：