問答題

【簡答題】簡述什么是異方差？為什么異方差的出現(xiàn)總是與模型中某個解釋變量的變化有關？

答案：設模型為，如果其他假定均不變，但模型中隨機誤差項的方差為，則稱u_i 具有異方差性。由于異方差性...

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【簡答題】
如果在多元回歸中，根據通常的t檢驗，全部偏回歸系數(shù)分別都是統(tǒng)計上不顯著的，你就不會得到一個高的R²值。
以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。

答案：

錯誤。
理由：在多元回歸模型中，可能會由于多重共線性的存在導致R²很高的情況下，各個參數(shù)單獨的t檢驗卻不顯著。

【簡答題】
如果其他條件不變，VIF越高，OLS估計量的方差越大。
以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。

答案：

正確。
理由：以二元模型為例從而方差擴大因子VIF越大，參數(shù)估計量的方法越大。