問答題

7月1日，一家服裝零售公司看好今年的秋冬季服裝市場，向廠家發(fā)出大量訂單，并準(zhǔn)備在9月1日從銀行申請貸款以支付貨款1000萬美元。7月份利率為9.75%，該公司考慮若9月份利率上升，必然會增加借款成本。于是，該公司準(zhǔn)備用9月份的90天期國庫券期貨做套期保值。
（a）設(shè)計套期保值方式，說明理由； 
（b）9月1日申請貸款1000萬美元，期限3個月，利率12%，計算利息成本；    
（c）7月1日，9月份的90天期國庫券期貨報價為90.25；9月1日，報價為88.00，計算期貨交易損益； 
（d）計算該公司貸款實際利率。


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4.名詞解釋轉(zhuǎn)換因子
5.單項選擇題在下列期貨合約的交割或結(jié)算中，出現(xiàn)“賣方選擇權(quán)”的是（）。

A.短期利率期貨
B.債券期貨
C.股價指數(shù)期貨
D.每日價格波動限制