A.因?yàn)閴毫y(cè)試為常見(jiàn)情況進(jìn)行建模。讓銀行為日常信用狀況做好準(zhǔn)備
B.因?yàn)閴毫y(cè)試提供了信貸市場(chǎng)及其未來(lái)情況的概率預(yù)期
C.因?yàn)閴毫y(cè)試優(yōu)化了違約率及資產(chǎn)價(jià)值對(duì)信用遷移的影響
D.因?yàn)閴毫y(cè)試能夠量化出信用組合和資本水平的各種不利和非預(yù)期的結(jié)果
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A.假定債務(wù)人違約相互獨(dú)立
B.潛在的違約假設(shè)不方便分析
C.潛在的違約假設(shè)不能為組合信用風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)定構(gòu)建相對(duì)簡(jiǎn)單的公式
D.這些模型有效地結(jié)合了羊群效應(yīng)
A.巴塞爾協(xié)議I
B.巴塞爾協(xié)議II-標(biāo)準(zhǔn)法
C.巴塞爾協(xié)議II-修正的標(biāo)準(zhǔn)法
D.巴塞爾協(xié)議II-內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法
A.美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）
B.金融穩(wěn)定辦公室
C.外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室
D.美國(guó)聯(lián)邦金融機(jī)構(gòu)檢查委員會(huì)
A.直接和另一家銀行交易
B.通過(guò)清算所進(jìn)行交易
C.其于日基準(zhǔn)按市值計(jì)價(jià)互換合約
D.計(jì)算基于日基準(zhǔn)的VaR
A.應(yīng)收賬款
B.地產(chǎn)行業(yè)的股權(quán)
C.公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)
D.政府債務(wù)
最新試題
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）
如果貸款價(jià)值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
以下哪一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來(lái)評(píng)估銀行的收益敏感性（）
以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確說(shuō)明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
A銀行估計(jì)其投資組合的月波動(dòng)率為5%，投資組合的年波動(dòng)率最接近以下哪一項(xiàng)（）
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級(jí)資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）