問(wèn)答題假設(shè)股票現(xiàn)在的價(jià)格為100元，不支付股利，以3個(gè)月為一期，3個(gè)月內(nèi)股價(jià)可能上漲到原來(lái)的1.2倍，也可能下降到原來(lái)的0.8倍，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12%（連續(xù)復(fù)利）。試求6個(gè)月后到期的執(zhí)行價(jià)格為110元的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格。
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以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
題型：判斷題
貨幣互換中，開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
題型：判斷題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
題型：?jiǎn)柎痤}