單項選擇題看漲期權(quán)的對沖比率通常（）

A.等于1
B.大于1
C.在0和1之間
D.在-1和0之間
E.沒有限制


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1.單項選擇題看漲期權(quán)的對沖比率是（），看跌期權(quán)的對沖比率是（）。

A.負(fù)的；正的
B.負(fù)的；負(fù)的
C.正的；負(fù)的
D.正的；正的
E.0；0

2.單項選擇題對沖比率是0.70意味著對沖資產(chǎn)組合應(yīng)該包括（）

A.每賣出一股股票，要買入0.70份看漲期權(quán)
B.每買入-股股票，要賣出0.70份看漲期權(quán)
C.每賣出一份看漲期權(quán)，要買入0.70股股票
D.每買入一份看漲期權(quán)，要買入0.70股股票
E.上述說法都不正確

3.單項選擇題在布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型中（）輸入量可以直接觀測到。

A.標(biāo)的證券的價格
B.無風(fēng)險利率
C.到期時間
D.標(biāo)的資產(chǎn)收益率的方差
E.標(biāo)的證券的價格、無風(fēng)險利率、到期時間

4.單項選擇題股票看跌期權(quán)的價格與股票價格（）相關(guān)，與執(zhí)行價格（）相關(guān)。

A.正；負(fù)
B.負(fù)；正
C.負(fù)；負(fù)
D.不；不

5.單項選擇題在到期之前，實值看漲期權(quán)的時間價值（）

A.等于0
B.是正的
C.是負(fù)的
D.等于股票價格減去執(zhí)行價格
E.上述說法都不正確