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問答題勒內・邁克爾斯（RenéMichaels）是一財務顧問（CFA），他計劃在今后的90天投資100萬美元于美國政府的現金等價物。邁克爾斯的客戶已授權他使用非美國政府現金等價物，但要求用遠期貨幣合約來規(guī)避對美元的貨幣風險。根據這一理論，估計90天美國政府現金等價物的隱含利率。

參考答案： 投資日元90天的收益為1.5793%，表明債券等價收益率為1.5793%×365/90=6.405%。投資馬克90天的收...

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1.問答題勒內・邁克爾斯（RenéMichaels）是一財務顧問（CFA），他計劃在今后的90天投資100萬美元于美國政府的現金等價物。邁克爾斯的客戶已授權他使用非美國政府現金等價物，但要求用遠期貨幣合約來規(guī)避對美元的貨幣風險。簡述這一計算過程的理論。

參考答案：投資于兩種貨幣的結果幾乎一樣。這種約等于的關系說明了利率平價理論。該理論認為在利率、即期匯率和遠期匯率之間的定價關系必須...

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2.問答題勒內・邁克爾斯（RenéMichaels）是一財務顧問（CFA），他計劃在今后的90天投資100萬美元于美國政府的現金等價物。邁克爾斯的客戶已授權他使用非美國政府現金等價物，但要求用遠期貨幣合約來規(guī)避對美元的貨幣風險。
計算在90天后套期投資于下表所示的兩種現金等價物各自的美元價值，寫出計算過程。

參考答案：

3.問答題 考慮下列信息：

這里利率每年支付。根據以上信息：
a.應向哪一國貸款？
b.應從哪一國借款？
c.怎樣套利？

參考答案：

4.問答題 英鎊的現價為1.60美元兌換1英鎊，如果一年期政府債券的利率在美國為4%，而在英國為8%。
a.英鎊為期一年的遠期價格應是多少？
b.如果遠期價格高出了a中的答案，投資者應怎樣進行無風險套利？給出數字實例。

參考答案：

5.問答題假定瑞士法郎的即期價格為65美分兌換1瑞士法郎，一年期期貨價格為68美分兌換1瑞士法郎，是美國的利率高還是瑞士的利率高？

參考答案：美元相對瑞士法郎貶值。要吸引投資者投資于美國，美國的利率必須提高。