您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.蝶式組合的最大可能收益是5
B.蝶式組合的最大可能損失是1
C.蝶式組合的一個未來盈虧平衡點為40
D.蝶式組合的另一個未來盈虧平衡點為60
A.股票價格
B.到期時間
C.執(zhí)行價格
D.波動率
A.遠期價格等于預(yù)期的未來即期價格
B.遠期價格大于預(yù)期的未來即期價格
C.遠期價格小于預(yù)期的未來即期價格
D.遠期價格與預(yù)期的未來即期價格的關(guān)系不確定
A.利用期貨空頭進行套期保值的投資者有利
B.利用期貨空頭進行套期保值的投資者不利
C.利用期貨空頭進行套期保值的投資者有時有利，有時不利
D.這對利用期貨空頭進行套期保值的投資者并無影響
最新試題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）