A.滬深300股指期權(quán)
B.上證180股指期權(quán)
C.上證50ETF期權(quán)
D.上證綜指期權(quán)
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A.算術(shù)平均數(shù)法
B.拉斯拜爾指數(shù)法
C.派許指數(shù)法
D.市值加權(quán)法
A.24750
B.24751
C.25250
D.25251
A.30%
B.40%
C.60%
D.80%
A.VaR是一定期間一定置信水平下的最大損失
B.在同一置信水平下VaR值越大風(fēng)險(xiǎn)就越大
C.設(shè)置VaR值限額，可以防止過度投機(jī)
D.VaR實(shí)質(zhì)是置信水平為α的上側(cè)α分位數(shù)
A.一定能完全消除
B.不能消除
C.能消除，但未必能完全消除
D.以上都不對
最新試題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）