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問答題

如果某一個(gè)總金額為300萬元的信用等級為BBB的貸款組合的信用等級概率分布和相應(yīng)的概率下的貸款組合價(jià)值（加利息）如下表所示：

根據(jù)所給資料計(jì)算該貸款組合在年末的預(yù)期價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)。

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1.問答題 若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個(gè)人貸款對整個(gè)組合的歷史損失率進(jìn)行回歸分析的結(jié)果如下：
Y₁=0.003+0.6XP
Y₂=0.001+1.2XP
其中：Y₁代表工商業(yè)貸款部門的損失率，Y₂代表個(gè)人貸款部門的損失率，X_P代表整個(gè)貸款組合的歷史損失率。
銀行對此將會做出怎樣的調(diào)整以減少組合的風(fēng)險(xiǎn)？

參考答案：由于個(gè)人貸款部門的風(fēng)險(xiǎn)敏感度為1.2，當(dāng)組合損失8%時(shí)，該貸款損失率為9.7%。所以銀行應(yīng)該控制個(gè)人貸款在組合中的比例，...

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2.問答題 若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個(gè)人貸款對整個(gè)組合的歷史損失率進(jìn)行回歸分析的結(jié)果如下：
Y₁=0.003+0.6XP
Y₂=0.001+1.2XP
其中：Y₁代表工商業(yè)貸款部門的損失率，Y₂代表個(gè)人貸款部門的損失率，X_P代表整個(gè)貸款組合的歷史損失率。
如果貸款組合的損失率上升為8%，工商業(yè)貸款部門和個(gè)人貸款部門的損失率為多少？

參考答案：

Y₁=0.003+0.6*0.08=0.051=5.1%
Y₂=0.001+1.2*0.08=0.097=9.7%

3.問答題 如果全國的貸款市場組合安排和abc銀行的貸款組合安排如下表所示，計(jì)算該銀行的貸款組合相對于全國平均水平的風(fēng)險(xiǎn)度。

參考答案：

4.問答題 現(xiàn)有如下三筆具有不同收益和方差的貸款組合，請問如果你是貸款管理者，將如何比較它們的優(yōu)劣，并給出理由。

參考答案：將B、C比較，最優(yōu)的組合是C，因?yàn)槠溆懈叩氖找婧透〉姆讲?；將A、C比較，顯然C具有相對高的收益/標(biāo)準(zhǔn)差比率，因而，最...

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5.問答題現(xiàn)有某銀行的一個(gè)兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。簡述相關(guān)系數(shù)于協(xié)方差對貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)有什么影響。

參考答案：從計(jì)算結(jié)果看出，如果組合中的貸款收益之間協(xié)方差為負(fù)，或者非常小，則組合的風(fēng)險(xiǎn)小于單獨(dú)持有某一種貸款的風(fēng)險(xiǎn)。