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問答題

【簡答題】若看漲期權多頭與看跌期權多頭分別用符號（0，1）和（-1，0）表示，則兩份看漲（多）空頭與一份看跌多（空）頭的組合如何表示？

答案：

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【計算題】請證明布萊克-舒爾斯看漲期權和看跌期權定價公式符合看漲期權和看跌期權平價公式？

答案：

根據布萊克-舒爾斯看跌期權定價公式有：

【計算題】請用看漲期權看跌期權平價證明用歐式看跌期權創(chuàng)造蝶式差價組合的成本等于用歐式看漲期權創(chuàng)造蝶式差價組合的成本。

答案：