你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題
你估計(jì)來年市場指數(shù)的收益率會達(dá)到15%。國庫券收益率為6%。美孚公司股票未修正的貝塔值是1.30。如果應(yīng)用美林公司的修正的貝塔值，你預(yù)計(jì)來年這只股票的收益率是（）。
A.15.0%
B.15.5%
C.16.0%
D.16.8%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
單項(xiàng)選擇題
B股票的指數(shù)模型估計(jì)結(jié)果如下：
R_B=0.01+1.1R_M+e_B
如果σ_M=0.20，R²_B=0.50，B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（）。
A.0.1111
B.0.2111
C.0.3111
D.0.4111
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
單項(xiàng)選擇題
A股票的指數(shù)模型估計(jì)結(jié)果如下：
R_A=0.01+0.9R_M+e_A
如果σ_M=0.25，R²_A=0.25，A股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（）。
A.0.2025
B.0.2500
C.0.4500
D.0.8100
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
單項(xiàng)選擇題
美林公司用單指數(shù)模型回歸分析對某只股票的總收益率進(jìn)行估計(jì)?；貧w方程的截距為6%，β為0.5，無風(fēng)險收益率為12%，則該股票實(shí)際的α為（）。
A.0%
B.3%
C.6%
D.9%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)下面的等式最好地描述了β在時間段之間的變化：

如果一只股票去年的β值為0.6，可以預(yù)測今年該股票的β為（）。
A.0.45
B.0.60
C.0.70
D.0.75
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)你持有一個風(fēng)險分散非常好的資產(chǎn)組合，其中的證券數(shù)目很多，并且單指數(shù)模型成立。如果你的資產(chǎn)組合的σ是0.20，σ_M是0.16，資產(chǎn)組合的β值為（）。
A.0.64
B.0.80
C.1.25
D.1.56
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)股票市場收益率遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了500只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算（）個公司方差的估計(jì)值，以及（）個宏觀經(jīng)濟(jì)的方差。
A.500；1
B.500；500
C.124750；1
D.124750；500
E.250000；500
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)股票市場收益率遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了200只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算（）個期望收益率的估計(jì)值，以及（）個對宏觀經(jīng)濟(jì)的敏感性系數(shù)。
A.200；19900
B.200；200
C.19900；200
D.19900；19900
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)股票市場收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算（）個協(xié)方差。
A.45
B.100
C.4950
D.10000
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)股票市場收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算（）個期望收益率和（）個方差。
A.100；100
B.100；4950
C.4950；100
D.4950；4950
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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A、B股票的指數(shù)模型估計(jì)結(jié)果如下：
R_A=0.01+0.5R_M+e_A
R_B=0.02+1.3R_M+e_B
如果σ_M=0.25，σ（e_A）=0.20，σ（e_B）=0.10，A股票和B股票收益率的協(xié)方差是（）。

你可能感興趣的試題

你估計(jì)來年市場指數(shù)的收益率會達(dá)到15%。國庫券收益率為6%。美孚公司股票未修正的貝塔值是1.30。如果應(yīng)用美林公司的修正的貝塔值，你預(yù)計(jì)來年這只股票的收益率是（）。

B股票的指數(shù)模型估計(jì)結(jié)果如下：
R_B=0.01+1.1R_M+e_B
如果σ_M=0.20，R²_B=0.50，B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（）。

A股票的指數(shù)模型估計(jì)結(jié)果如下：
R_A=0.01+0.9R_M+e_A
如果σ_M=0.25，R²_A=0.25，A股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（）。

美林公司用單指數(shù)模型回歸分析對某只股票的總收益率進(jìn)行估計(jì)?；貧w方程的截距為6%，β為0.5，無風(fēng)險收益率為12%，則該股票實(shí)際的α為（）。

假設(shè)下面的等式最好地描述了β在時間段之間的變化：

如果一只股票去年的β值為0.6，可以預(yù)測今年該股票的β為（）。

假設(shè)你持有一個風(fēng)險分散非常好的資產(chǎn)組合，其中的證券數(shù)目很多，并且單指數(shù)模型成立。如果你的資產(chǎn)組合的σ是0.20，σ_M是0.16，資產(chǎn)組合的β值為（）。

假設(shè)股票市場收益率遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了500只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算（）個公司方差的估計(jì)值，以及（）個宏觀經(jīng)濟(jì)的方差。

假設(shè)股票市場收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算（）個協(xié)方差。

假設(shè)股票市場收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算（）個期望收益率和（）個方差。

A、B股票的指數(shù)模型估計(jì)結(jié)果如下： RA=0.01+0.5RM+eA RB=0.02+1.3RM+eB 如果σM=0.25，σ（eA）=0.20，σ（eB）=0.10，A股票和B股票收益率的協(xié)方差是（）。

你可能感興趣的試題

你估計(jì)來年市場指數(shù)的收益率會達(dá)到15%。國庫券收益率為6%。美孚公司股票未修正的貝塔值是1.30。如果應(yīng)用美林公司的修正的貝塔值，你預(yù)計(jì)來年這只股票的收益率是（）。

B股票的指數(shù)模型估計(jì)結(jié)果如下： RB=0.01+1.1RM+eB 如果σM=0.20，R2B=0.50，B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（）。

A股票的指數(shù)模型估計(jì)結(jié)果如下： RA=0.01+0.9RM+eA 如果σM=0.25，R2A=0.25，A股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（）。

美林公司用單指數(shù)模型回歸分析對某只股票的總收益率進(jìn)行估計(jì)?；貧w方程的截距為6%，β為0.5，無風(fēng)險收益率為12%，則該股票實(shí)際的α為（）。

假設(shè)下面的等式最好地描述了β在時間段之間的變化： 如果一只股票去年的β值為0.6，可以預(yù)測今年該股票的β為（）。

假設(shè)你持有一個風(fēng)險分散非常好的資產(chǎn)組合，其中的證券數(shù)目很多，并且單指數(shù)模型成立。如果你的資產(chǎn)組合的σ是0.20，σM是0.16，資產(chǎn)組合的β值為（）。

假設(shè)股票市場收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算（）個協(xié)方差。

假設(shè)股票市場收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算（）個期望收益率和（）個方差。

A、B股票的指數(shù)模型估計(jì)結(jié)果如下：
R_A=0.01+0.5R_M+e_A
R_B=0.02+1.3R_M+e_B
如果σ_M=0.25，σ（e_A）=0.20，σ（e_B）=0.10，A股票和B股票收益率的協(xié)方差是（）。

你估計(jì)來年市場指數(shù)的收益率會達(dá)到15%。國庫券收益率為6%。美孚公司股票未修正的貝塔值是1.30。如果應(yīng)用美林公司的修正的貝塔值，你預(yù)計(jì)來年這只股票的收益率是（）。

B股票的指數(shù)模型估計(jì)結(jié)果如下：
R_B=0.01+1.1R_M+e_B
如果σ_M=0.20，R²_B=0.50，B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（）。

A股票的指數(shù)模型估計(jì)結(jié)果如下：
R_A=0.01+0.9R_M+e_A
如果σ_M=0.25，R²_A=0.25，A股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（）。

美林公司用單指數(shù)模型回歸分析對某只股票的總收益率進(jìn)行估計(jì)?；貧w方程的截距為6%，β為0.5，無風(fēng)險收益率為12%，則該股票實(shí)際的α為（）。

假設(shè)下面的等式最好地描述了β在時間段之間的變化：

如果一只股票去年的β值為0.6，可以預(yù)測今年該股票的β為（）。

假設(shè)你持有一個風(fēng)險分散非常好的資產(chǎn)組合，其中的證券數(shù)目很多，并且單指數(shù)模型成立。如果你的資產(chǎn)組合的σ是0.20，σ_M是0.16，資產(chǎn)組合的β值為（）。

假設(shè)股票市場收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算（）個協(xié)方差。

假設(shè)股票市場收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算（）個期望收益率和（）個方差。