你可能感興趣的試題

判斷題
資本*市場(chǎng)線橫坐標(biāo)是證券組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，縱坐標(biāo)是證券組合收期望收益。
答案：正確
判斷題
資本*市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線具有相同的含義。
答案：正確
判斷題
市場(chǎng)均衡條件下，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的構(gòu)成與投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好相關(guān)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在市場(chǎng)非有效的情況下也是成立的。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)投資者是有相同預(yù)期的。
答案：正確
判斷題
資本*市場(chǎng)線是可達(dá)到的最好的市場(chǎng)配置線。
答案：正確
問答題
【計(jì)算題】假設(shè)某投資者選擇了A、B兩個(gè)公司的股票構(gòu)造其證券投資組合，兩者各占投資總額的一半。已知A股票的期望收益率為24%，方差為16%，B股票的期望收益為12%，方差為9%。請(qǐng)計(jì)算當(dāng)A、B兩只股票的相關(guān)系數(shù)各為：（1）ρ_AB=1；（2）ρ_AB=0；（3）ρ_AB=-1時(shí)，該投資者的證券組合資產(chǎn)的期望收益和方差各為多少？
答案：
問答題
【論述題】試論述無風(fēng)險(xiǎn)貸款對(duì)有效集的影響。
答案：當(dāng)引入無風(fēng)險(xiǎn)貸款后，有效集將會(huì)發(fā)生微妙的變化.具體的變化，看下圖。原來只有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的有效邊界是曲線CD，而當(dāng)引入無風(fēng)險(xiǎn)...
問答題
【論述題】試論述投資者如何進(jìn)行最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的選擇。
答案：投資者可以根據(jù)有效集定理確定哪些組合是有效的，哪些是無效的，進(jìn)而得到了投資組合的有效集。而特定的投資者又可以在有效組合中...
問答題
【論述題】試論述有效集定理。
答案：

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資本*市場(chǎng)線的斜率就是夏普比率。

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資本*市場(chǎng)線橫坐標(biāo)是證券組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，縱坐標(biāo)是證券組合收期望收益。

資本*市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線具有相同的含義。

市場(chǎng)均衡條件下，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的構(gòu)成與投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好相關(guān)。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在市場(chǎng)非有效的情況下也是成立的。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)投資者是有相同預(yù)期的。

資本*市場(chǎng)線是可達(dá)到的最好的市場(chǎng)配置線。

【論述題】試論述無風(fēng)險(xiǎn)貸款對(duì)有效集的影響。

【論述題】試論述投資者如何進(jìn)行最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的選擇。

【論述題】試論述有效集定理。

資本*市場(chǎng)線的斜率就是夏普比率。

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資本*市場(chǎng)線橫坐標(biāo)是證券組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，縱坐標(biāo)是證券組合收期望收益。

資本*市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線具有相同的含義。

市場(chǎng)均衡條件下，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的構(gòu)成與投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好相關(guān)。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在市場(chǎng)非有效的情況下也是成立的。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)投資者是有相同預(yù)期的。

資本*市場(chǎng)線是可達(dá)到的最好的市場(chǎng)配置線。

【論述題】試論述無風(fēng)險(xiǎn)貸款對(duì)有效集的影響。

【論述題】試論述投資者如何進(jìn)行最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的選擇。

【論述題】試論述有效集定理。

資本*市場(chǎng)線的斜率就是夏普比率。

資本*市場(chǎng)線橫坐標(biāo)是證券組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，縱坐標(biāo)是證券組合收期望收益。

市場(chǎng)均衡條件下，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的構(gòu)成與投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好相關(guān)。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在市場(chǎng)非有效的情況下也是成立的。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)投資者是有相同預(yù)期的。

資本*市場(chǎng)線是可達(dá)到的最好的市場(chǎng)配置線。

【論述題】試論述無風(fēng)險(xiǎn)貸款對(duì)有效集的影響。

【論述題】試論述投資者如何進(jìn)行最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的選擇。

【論述題】試論述有效集定理。