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【案例分析題】
某企業(yè)擬以100萬元進行股票投資,現有A和B兩只股票可供選擇,具體資料如下:
假設投資者將全部資金按照70%和30%的比例分別投資購買A、B股票構成投資組合,已知A、B股票的β系數分別為1.2和1.5,市場組合的收益率為12%,無風險收益率為4%,請計算組合的β系數和組合的必要收益率。
答案:
組合的β系數=70%×1.2+30%×1.5=1.29
組合的必要收益率=4%+1.29(12%-4...
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【案例分析題】
某企業(yè)擬以100萬元進行股票投資,現有A和B兩只股票可供選擇,具體資料如下:
假設投資者將全部資金按照70%和30%的比例分別投資購買A、B股票構成投資組合,A、B股票預期收益率的相關系數為0.6,請計算組合的期望收益率和組合的標準離差以及A、B股票預期收益率的協(xié)方差。
答案:
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【案例分析題】
某企業(yè)擬以100萬元進行股票投資,現有A和B兩只股票可供選擇,具體資料如下:
如果無風險報酬率為6%,風險價值系數為10%,請分別計算A、B股票的總投資收益率
答案:
A股票的總投資收益率=6%+1.63×10%=22.3%
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