伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

關于股指期貨，以下說法不正確的是（）

根據套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

除了標的資產市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）

在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）

利用貨幣互換無法實現信用套利。

造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）

標準布朗運動具備的特征有（）

運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。