A.美國國債市場
B.貼現(xiàn)窗口
C.倫敦銀行同業(yè)拆借利率市場
D.期貨市場
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A.經(jīng)濟資本模型提供了前瞻性的銀行風(fēng)險評估
B.由于經(jīng)濟資本模型反映了銀行資本充足率的內(nèi)部評估，因此不能與由其他銀行開發(fā)的經(jīng)濟資本模型進行比較
C.經(jīng)濟資本模型需要的計算，通常需要較低的精確度
D.經(jīng)濟資本不考慮杠桿率和資產(chǎn)負債表外活動
A.減少貸款的平均重新定價時間，同時增加存款的重新定價時間
B.增加利率敏感性資產(chǎn)持有時間，同時降低利率敏感性負債的持有時間
C.同時降低其利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負債的持有時間
D.降低存款性融資，增加短期銀行同業(yè)間拆借融資的數(shù)額
A.看漲期權(quán)賦予認購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價格在未來購買相關(guān)標的資產(chǎn)
B.看漲期權(quán)賦予認購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價格在未來賣出相關(guān)標的資產(chǎn)
C.看漲期權(quán)賦予認購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價格在未來購買相關(guān)標的資產(chǎn)
D.看漲期權(quán)賦予認購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價格在未來賣出相關(guān)標的資產(chǎn)
A.降低交易對手風(fēng)險和流動性風(fēng)險
B.減少基差風(fēng)險和市場風(fēng)險
C.減少操作風(fēng)險和信用風(fēng)險
D.減少市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
A.久期為10的價值200萬美元的多頭頭寸
B.久期為1的價值2000萬美元的多頭頭寸
C.久期為10的價值200萬美元的空頭頭寸
D.久期為1的價值2000萬美元的空頭頭寸
最新試題
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
以下哪一個市場風(fēng)險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）
為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險，一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險，該風(fēng)險以風(fēng)險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風(fēng)險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）
一家大型金融機構(gòu)的資產(chǎn)和負債經(jīng)理認識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。